同济大学 发布 FinTSB 数据集, 应用在 金融分析、时间序列预测 领域

同济大学 本次发布的数据集 FinTSB, FinTSB是一个全面实用的金融时间序列预测基准。该数据集由同济大学金融实验室收集并预处理，包含了来自多个金融市场的历史股票数据。数据经过脱敏处理和分类，覆盖了股票市场的四种主要运动模式：上升趋势、下降趋势、波动性和黑天鹅事件。FinTSB旨在为研究人员提供一个用于改进和评估金融时间序列预测方法的新平台。

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