发布 High-frequency Futures Data 数据集, 应用在 高频交易、期货市场分析 领域

本次发布的数据集 High-frequency Futures Data, 该数据集涵盖了从2023年5月4日至2023年5月29日的20个交易日的高频期货数据，数据频率为每0.5秒一次。包含六个期货品种：螺纹钢、白银、燃料油、镍、锡和黄金，这些品种的数据样本量和交易时间各不相同。数据集中还包含了交易时间、日价格、累计成交金额和成交量，以及多个交易位的买卖订单价格和数量信息。这些数据已被用于构建预测变量，以分析高频交易中的回报率。该数据集的规模覆盖了20个交易日，不同品种的数据样本量有所差异。任务目标是进行高频交易中的回报预测。

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