发布 10 Industrial Portfolios 数据集, 应用在 金融分析、投资组合优化 领域

本次发布的数据集 10 Industrial Portfolios, 该数据集涵盖了10个行业部门的日回报率，将这些部门视为投资组合优化的独立资产。数据集被划分为400天用于训练，100天用于验证，以及100天用于测试。在预测模型中，将过去30天的日回报率作为输入特征。该数据集涉及10个资产，时间跨度为500天，任务是实现均值-方差投资组合优化。

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